En el caso concreto que indica, que se refiere al nombre completo de una embajada específica, es decir, con el país, lo adecuado es la mayúscula: la Embajada de México, la Embajada de Uganda, la Embajada de Polonia… En el resto de los casos, de modo genérico o con el gentilicio, va en minúscula: La embajada acoge una exposición, Acudió a la embajada japonesa. También va en minúscula cuando, en plural, se aplica a varias de ellas: las embajadas de Chile y de Bolivia.